BOバックテスト

2019年のRSIを使ってエントリー!!NZD/JPYバックテスト結果

ここでは2019年の対象通貨NZD/JPYでRSIを使用した場合の勝率を掲載していきます。

また対ハイローオーストラリアに対してオプションサービスで行われるTurboに特化し、
対象である7通貨合計の結果もまとめてありますので合わせてご利用くださいませ。
Turbo7通貨の合計結果はこちら

 

それでは、NZD/JPYに対しての勝率をチェックしていきましょう!!

バックテスト設定

  • 通貨
    NZD/JPY
  • 使用インジケーター
    RSI(Relative Strength Index)
  • LOW条件
    RSI水準が70以上の場合
  • High条件
    RSI水準が30以下の場合
  • 開示期間2019年1月1日~2019年12月31日
    (業者休業期間など考慮なし)

短期(5分判定)エントリー結果

取引回数 : 5543
勝数 : 2933
負数 : 2610
勝率 : 52.91%
最大連勝数 : 14
最大連敗数 : 11
PF : 0.95519
最大DD : -187200
総損益 : -116950
1日平均取引回数 : 17.82
月間平均期待値(円) : -9745
平均取得Pips数 : 0.73
平均取得Pips数(勝ち) : 21.66
平均取得Pips数(負け) : -22.78

↓損益合計の推移↓

連勝と連敗では連敗の方が若干少ないという結果ですが、結果はドローダウンしてしまっています。

損益合計をみても時折連勝、連敗があるが基本的には勝ち負けを繰り返しながら徐々に資金が減っているようなグラフの推移という印象を受けます。

他の通貨でも伝えていることは一緒で負けている部分や勝っている場面の環境を確認することが大事ですね。

直近のローソク足の動きとか上位足の傾向などを確認して気づきがあればメモしていくといいと思います。

中期(10分判定)エントリー結果

取引回数 : 5525
勝数 : 2965
負数 : 2560
勝率 : 53.67%
最大連勝数 : 20
最大連敗数 : 19
PF : 0.98447
最大DD : -97050
総損益 : -39750
1日平均取引回数 : 17.77
月間平均期待値(円) : -3312
平均取得Pips数 : 0.52
平均取得Pips数(勝ち) : 28.68
平均取得Pips数(負け) : -32.09

↓損益合計の推移↓

損益分岐を下回りドローダウンしているという結果ですが、勝ち負けをいうのを繰り返していて一方的に負けばかり引いているという結果とは少し異なるようなグラフに見えますね。

短期判定よりも勝率ばあがっていますが、制御を加えることで判定時間ごとの勝率が一律同じようにUPするとは限りません。

例えばエントリー足のローソク足のサイズを大きく設定すれば短期的な反発が強くなる傾向にあるが長期判定では負けを拾う場合もあるのでロジックを組む時点で自分はどの判定時間に対してロジックを検討しているのかと認識しておくことも大事になります。

 

さて、それでは最後に長期判定をみていきましょう。

長期(15分判定)エントリー結果

取引回数 : 5515
勝数 : 2944
負数 : 2571
勝率 : 53.38%
最大連勝数 : 16
最大連敗数 : 22
PF : 0.97332
最大DD : -140000
総損益 : -68600
1日平均取引回数 : 17.73
月間平均期待値(円) : -5716
平均取得Pips数 : 0.68
平均取得Pips数(勝ち) : 35.10
平均取得Pips数(負け) : -38.73

↓損益合計の推移↓

損益グラフの流れとしては中期と同様のグラフの推移といった印象を受けますね。

しかし連敗数が伸びているのでやっぱりトレンド場面では長期判定ではやや不利になるという印象を受けてしまうかもしれません。

真に頂点になりうるところでエントリーポイントを作る。もしくはトレンドを避けるといった対策を考えてみるとおもしろいかもしれませんね。

 

おわりに

損益分岐で考えれば負けているという結果なんですけど。

RSIを使った場合の勝率って50%は超えているものが多いんですよね。

つまりコイントスより結果に偏りがあるということ。
あと一歩なにかきっかけがあれば損益分岐を超えてくる可能性は感じられるとおもいます。

ぜひ一度くらいは今回の結果などを踏まえて相場を見返してもらえれば幸いに思います。

 


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