ATRはAverage True Range（アベレージ・トゥルー・レンジ）の略称で、ボラティリティから為替相場の過熱感、つまりは買われ過ぎ、売られ過ぎを示しているテクニカル指標になります。
もともとはマーケットのボラティリティを測る指標として、商品先物取引向けに開発されました。
しかしボラティリティを測ることができることに加え、トレンドの天井と底の予測にも役立つため、商品先物以外のトレーダーにも利用されるようになったという経緯持ちます。
まず、ATRを理解する上で欠かせないポイントとして、「真の変動幅」といった考え方が存在します。
一般的に変動幅と言えば、ローソク足の上下の大きさのことを言いますが、「真の変動幅」とは、チャート上でローソク足と1本前のローソク足の間に隙間が開いている状態、いわゆる「窓」が開いた時に、「窓」を加味した幅のことを指します。
式にすると当日の高値 – 当日の安値、当日の高値 – 前日の終値、当日の安値 – 前日の終値とこの3つになります。
期間は14日間とするのが一般的で、その場合、過去14日間の平均がATRの値となります。
ATRが低水準である場合、窓が開かないということであるため値動きは落ち着いており、ボラティリティがほとんどない状況を示します。
一方、ATRが高水準となる場合は、値動きが激しく、マーケットが不安定な状況であることを示します。
このことを利用し、ATRが高くなっている際はトレンドが発生していると考えられ、逆にATRが低くなってくるとトレンドの終焉であるという風に考えることが出来るのです。
そのためATR単体で使用するというよりもほかのインジケーターと複合的に使用するという使用法が一般的です。
ほかのインジケーターが示した予測と、ATRが同一であればその根拠の信用度が上昇するという風になるのです。
個人的にはATRはトレンドの終焉やどこで利食いを行うかを考えるのに非常に役立つ指標だと思います。
ATRからどのあたりまでトレンドが進行するのかを予測できることは非常に意義深いと思います。
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