インジケーター作成への道

2015-2020年AUD/JPYでRSIを使ったバックテスト結果はどうなの!?

一般公開で2019年の結果は掲載しましたが、
ここではもうすこし期間を延ばして結果を掲載していきますねww

条件は一緒ですが確認しておきましょう!!

バックテスト設定

  • 通貨
    AUD/JPY
  • 使用インジケーター
    RSI(Relative Strength Index)
  • LOW条件
    RSI水準が70以上の場合
  • High条件
    RSI水準が30以下の場合
  • 開示期間2015年1月1日~2019年12月31日
    (業者休業期間など考慮なし)

 

短期(5分判定)エントリー結果

今回は2015~2019年の相場と2019年のみの相場とを比較していきますww

まずは通年の損益合計の推移からみていきましょう!!

このグラフだけでも2017年後半から急激に勝率が悪くなっているのが分かりますね!

(左が2015年~2019年,右が2019年)

取引回数 : 26930
勝数 : 14457
負数 : 12473
勝率 : 53.68%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 10
PF : 0.98520
最大DD : -326650
総損益 : -184550
1日平均取引回数 : 17.22
月間平均期待値(円) : -3075
平均取得Pips数 : 1.63
平均取得Pips数(勝ち) : 33.07
平均取得Pips数(負け) : -34.81
取引回数 : 5214
勝数 : 2740
負数 : 2474
勝率 : 52.55%
最大連勝数 : 11
最大連敗数 : 9
PF : 0.94139
最大DD : -166100
総損益 : -145000
1日平均取引回数 : 16.71
月間平均期待値(円) : -12083
平均取得Pips数 : 0.65
平均取得Pips数(勝ち) : 23.12
平均取得Pips数(負け) : -24.24

 

今回は特別にお伝えしちゃいますが、
最大連敗の10回は2018年に引いていますww

さらに2019年でも最大連敗が9回と結構連敗していることがわかりますねww

 

もうお解りですよね??

最大連敗も最大連勝も、
一回の勝ち、負けを挟んでまた同じ数だけ連勝や連敗をしている可能性を持っているんですw

 

勝ちが続けばいいですが、11回も連敗する可能性があったら次は勝てるだろうなんてならないですよねww

こういった連敗部分を探して、負けた理由をさがしてみると制御案がでるかもしれないのでぜひ探してみてくださいね~
(少なくとも無料でお渡ししている勝率インジだけでも毎日使えばそこそこのデータはとれますよww)

 

中期(10分判定)エントリー結果

中期判定も損益合計の結果からいきましょう!!

なんと損益分岐を超えてきていますね!!

ん??どういうこと??2019年は損益分岐下回ったんちゃうの??

って感じですよねww
思わないってことは記事読んでないのねww

さて、2つを比較して並べてみましょう!!(左が2015年~2019年,右が2019年)

取引回数 : 26898
勝数 : 14601
負数 : 12297
勝率 : 54.28%
最大連勝数 : 17
最大連敗数 : 19
PF : 1.00926
最大DD : -135550
総損益 : 113850
1日平均取引回数 : 17.20
月間平均期待値(円) : 1897
平均取得Pips数 : 2.11
平均取得Pips数(勝ち) : 44.38
平均取得Pips数(負け) : -48.08
取引回数 : 5204
勝数 : 2808
負数 : 2396
勝率 : 53.96%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 19
PF : 0.99616
最大DD : -82000
総損益 : -9200
1日平均取引回数 : 16.68
月間平均期待値(円) : -766
平均取得Pips数 : 1.00
平均取得Pips数(勝ち) : 30.91
平均取得Pips数(負け) : -34.04

間違いなく2019年1年でみると負け越していますww
そして2015年~2019年の最大連敗数は2019年におきたものと同一ですww

どんなロジックでもいえることですが、
期間を長くすると上限の振れ幅が多くくても合算された結果がでます!!

だからトータル勝率ってどういう意味かっていうのをしっかりと理解するのがとても大事ですww

直近一年では全くロジックが通用してないこともあるし、
最近ロジックが勝てる状態になっているかもしれないし。。。

なので単純にRSIを基準にするのではなくて、そのほかの要素を見つけていくしかないんですww

まぁ2019年からBOを初めてRSIが勝てると聞いて使った人は、
あるいみ嘘をつかれたわけではないんですwww

だって教えてくれた人も負けてるんだもんww
ただ過去では損益分岐を超えていたので勝てるっていうイメージが定着しているのかもしれないですねww

 

さて最後に長期判定をみていきましょう!!

 

長期(15分判定)エントリー結果

まず通算の結果はどうでしょう?

長期判定も中期判定と同様に損益分岐点はこえてきているようですねww

では、比較してデータを見てみましょう!!(左が2015年~2019年,右が2019年)

取引回数 : 26881
勝数 : 14597
負数 : 12284
勝率 : 54.30%
最大連勝数 : 22
最大連敗数 : 21
PF : 1.01005
最大DD : -173450
総損益 : 123450
1日平均取引回数 : 17.19
月間平均期待値(円) : 2057
平均取得Pips数 : 2.67
平均取得Pips数(勝ち) : 53.55
平均取得Pips数(負け) : -57.79
取引回数 : 5199
勝数 : 2800
負数 : 2399
勝率 : 53.86%
最大連勝数 : 20
最大連敗数 : 19
PF : 0.99208
最大DD : -135700
総損益 : -19000
1日平均取引回数 : 16.66
月間平均期待値(円) : -1583
平均取得Pips数 : 0.94
平均取得Pips数(勝ち) : 36.90
平均取得Pips数(負け) : -41.04

もともと2019年の時点でもギリギリ損益分岐点を下回っていたようなので、
2015年からの結果でみると結果として勝率は損益分岐点を超えていますねww

最大連勝と最大連敗数が他の時間足判定と比較して段違いに多いのが面白いですねww

勝手な印象だけで言えば長期判定はトレンドの影響を受けやすく、
反発がでればエントリーした足が連続であれば総どりできるかもしれないですし、
逆に反発がなければごっそり持っていかれているのかもしれませんww
(これは実際にチャートを見ながら考える必要がありますww)

 

いろんな通貨の結果を合わせて検討していく必要がありますが、
以上がAUD/JPYでRSIを使ったエントリー結果でしたww

 

おわりに

シンプルなRSIにもう一つ何かロジックを足すとすると何を考えますか??

その制御を加えたことでエントリー回数がどのくらい減ってしまうのか、
はたまたベースのRSIの勝率を下げてしまうのかww

自分のロジックを作るってとっても大事ですけど、
もしかしたらそこに行きつくまでの段階でもっといい勝率がでていたかもって考えることも大事ですww
そうすることで、どんな制御が有効であったかと自分のストックにもなりますからね~

 

おまけ

どうしたらいいのって場合は動画を用意したので参考にしてみてください!!

あくまで使った制御が良いよって意味ではなく、
こうやってみることができるよってことで参考にしてください!!


動画で使っている勝率インジの詳細は下からどうぞ
EfficiencySTF(高機能勝率インジケーター)

 

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