BOバックテスト

2019年のRSIを使ってエントリーGBP/JPYバックテスト結果

2019年のRSIシリーズとしてバックテスト結果を公開しちゃおうということで徒然なるままに結果をUPしております。

といっても、もう9月もそこまで迫っておりますねww
年内までにというわけではありませんが早々に18通貨の掲載ができるように努めてまいります。

なかなかどうして年間通して勝ち続けるのは通常のインジケーターでは難しいようですww

ただベースの勝率をしっていることや、判定時間別での勝率をしることであなたのロジックの有効性の検証にやくだてていただけることを願って結果を公開していこうと思います。

では今回はGBP/JPYバックテスト結果を公開してきたいと思います!!

バックテスト設定

  • 通貨
    GUP/JPY
  • 使用インジケーター
    RSI(Relative Strength Index)
  • LOW条件
    RSI水準が70以上の場合
  • High条件
    RSI水準が30以下の場合
  • 開示期間2019年1月1日~2019年12月31日
    (業者休業期間など考慮なし)

では、短期判定をみてみます。

短期(5分判定)エントリー結果

取引回数 : 5286
勝数 : 2844
負数 : 2442
勝率 : 53.80%
最大連勝数 : 12
最大連敗数 : 13
PF : 0.98993
最大DD : -55700
総損益 : -24600
1日平均取引回数 : 17.00
月間平均期待値(円) : -2050
平均取得Pips数 : 1.52
平均取得Pips数(勝ち) : 45.46
平均取得Pips数(負け) : -49.67

損益合計はこちら↓↓

負けては勝ってを繰り返していますね。
勝率は53%台と損益分岐を下回っていますし、勝率以上に連敗を繰り返す傾向があるのでシグナル通りにエントリーしていくのはかなりストレスを感じてしまうような流れがみられます。

ただ勝ち始めた際の馬力は惹かれるところかもしれません。
勝率だけで使えないと判断するか、傾向と対策によって戦うための武器とするか考えてもいいかもしれないですねww

中期(10分判定)エントリー結果

取引回数 : 5278
勝数 : 2875
負数 : 2403
勝率 : 54.47%
最大連勝数 : 16
最大連敗数 : 13
PF : 1.01696
最大DD : -54050
総損益 : 40750
1日平均取引回数 : 16.97
月間平均期待値(円) : 3395
平均取得Pips数 : 0.79
平均取得Pips数(勝ち) : 62.56
平均取得Pips数(負け) : -73.10

開始早々にDDですね!ではなく、これは開始早々に連敗を引いただけで資金的には4万円ほど負け越したということ。例えば5万円の資金を用意し2%の1000円と考えるとギリギリですがDDはなく持ち返せていることになります。

一定資金を稼いでからは停滞してしまっているので損益分岐はトータルで超えてきていますが、月単位で考える場合は少しリスクがある印象です。

なのでもう少し連敗を抑えて勝ち負けを繰り返しながら勝率をあげていきたいところですね。

 

長期(15分判定)エントリー結果

取引回数 : 5274
勝数 : 2863
負数 : 2411
勝率 : 54.29%
最大連勝数 : 18
最大連敗数 : 14
PF : 1.00935
最大DD : -90750
総損益 : 22550
1日平均取引回数 : 16.96
月間平均期待値(円) : 1879
平均取得Pips数 : 0.16
平均取得Pips数(勝ち) : 74.33
平均取得Pips数(負け) : -87.91

損益の推移はこちら↓↓

損益分岐は超えてきており結果はプラスになっているようです。

ただし、中期判定と比べると若干の勝率低下。
また、連勝を続けて資金を増やしたにも関わらず年末にむけて徐々に総資金は低下している状態。

この結果をみると2020年がどうなっているかはかなり恐ろしいですね。

 

3つの判定を比較

中期と長期の判定では損益分岐を超える結果となっていましたww

ですが両判定ともに、価値が続く場面、負けが続く場面、勝ち負けを繰り返す場面が損益合計の推移から見られます。

シグナル化して使うにしても、連敗をする可能性があることを十二分に理解し資金管理を徹底しないとまずメンタルが崩壊することが予想されますね。

中期判定の方が若干に勝率が良いということでしたが、つまりはエントリーポイントに対して一度は反発するものの、最後5分でまた負ける方向に動いてくるということを意味している可能性があります。

もしかしたらトレンドの傾向とエントリーポイントを比較しながら調べてみるといいかもしれませんねww

 

おわりに

どんなロジックでも同一条件化ですべてエントリーして100%勝つなんて現実的ではないと思います。
それ以上に、損益分岐を超えている勝率が60%、55%のロジックであっても負けることがあるってことを認識しなくてはいけません。

しかも、その負けが勝ち負けを繰り返すのか、連勝もあれば連敗もあるのか、そういった特徴を理解した上で取引をしないと「負けた、このロジック使えねぇ!!」みたいなことになりかねません。

この損益合計の推移の結果から連敗も当たり前のように受け止め、次は勝てる!!みたいに資金管理を崩すことは無駄なことなんだと認識してもらえれば幸いに思います。


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