BOバックテスト

2019年のRSIを使ってエントリーEUR/USDバックテスト結果

EUR/USDのバックテスト結果についてここでは開示していきます!!

EUR/JPYの結果も公開しているので合わせて確認しておいてくださいねww
EUR/JPYのバックテスト結果はこちら

バックテストを知らないとそもそも負けに足ししてBetしている可能性もありますからねww

 

では、エントリー条件の確認からしていきましょう!!

バックテスト設定

  • 通貨
    EUR/USD
  • 使用インジケーター
    RSI(Relative Strength Index)
  • LOW条件
    RSI水準が70以上の場合
  • High条件
    RSI水準が30以下の場合
  • 開示期間2019年1月1日~2019年12月31日
    (業者休業期間など考慮なし)

では、短期判定をみてみます。

短期(5分判定)エントリー結果

取引回数 : 5008
勝数 : 2677
負数 : 2331
勝率 : 53.45%
最大連勝数 : 11
最大連敗数 : 10
PF : 1.07953
最大DD : -46920
総損益 : 185380
1日平均取引回数 : 16.10
月間平均期待値(円) : 15448
平均取得Pips数 : 1.29
平均取得Pips数(勝ち) : 18.78
平均取得Pips数(負け) : -18.79

損益分岐の推移はこちら↓↓

残念ながらドローダウンを2回した上に、プラスまで持ち直すことはできていません。

ただ資金推移でみると勝ちを拾える部分は十分にあります。
制御を加えて連敗ポイントや負け越しポイントを減らすために,
負け越した期間の相場を見直してみてもいいかもしれませんww

 

次に中期判定結果を見てみましょう!!

中期(10分判定)エントリー結果

取引回数 : 4990
勝数 : 2704
負数 : 2286
勝率 : 54.19%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 16
PF : 1.00542
最大DD : -120700
総損益 : 12400
1日平均取引回数 : 16.05
月間平均期待値(円) : 1033
平均取得Pips数 : 1.77
平均取得Pips数(勝ち) : 25.55
平均取得Pips数(負け) : -26.35

中盤までは順調でしたが後半は出ていた利益がほとんど吹っ飛んだ結果ですね。

ギリギリDDはしていない結果に見えていますが、このままエントリーを続けていたらどうなっていたかは分からない流れですねww
(開始早々に一度DDはしてるのは資金設定の問題なのでここでは除外して考えます。)

やはりこちらも負けが続く期間の相場分析というのを見ていくのは有効ではありそうです。

 

最後に長期判定を見ていきましょう!!

長期(15分判定)エントリー結果

取引回数 : 4990
勝数 : 2704
負数 : 2286
勝率 : 54.19%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 16
PF : 1.11188
最大DD : -74400
総損益 : 255760
1日平均取引回数 : 16.05
月間平均期待値(円) : 21313
平均取得Pips数 : 1.77
平均取得Pips数(勝ち) : 25.55
平均取得Pips数(負け) : -26.35

損益合計はこちら↓↓

年末に向けてやや負けこんでいますが、右肩上がりで資金は増えています。

損益分岐ギリギリですが回数が多いのでPF1.11であっても結果資金的にはいい感じに増えているのがみてとれます。

連敗数が16と連勝数を上回っている事も見逃せないと事ですが、年末にかけて負けこんできていることが気になりますね。こうなってくると2020年での勝率はどういった傾向になるか注意しておかないといけませんね。

あくまで1年単位でみれば勝ち越しているが、月でみれば明らかな負け。

 

こういった傾向においては、どの期間のバックテストデータを採用するかも重要になってきますね。
もちろん、負けた相場を分析した上で今後の対策を立てていくということも大事ですので、負け始めたからエントリーを止めるということはたんなる思考停止になるので長く相場と向き合っていくために変化に対応することを考えることが重要になってきます。

今回のこの考え方はシグナルインジケーターの仕様に対しても関わってきます。

もし購入されたインジケーターのバックテストを見ても、それはどの期間の勝率なのか??
使っている相場環境ではどうなっているのか??

自分がシグナルを使わない日があっても、その日の相場では勝ち越せているのか??

バックテストはあくまで過去の結果になってしまいます。
あなた自身がトレードを行う際はその場の流れをしっかりととらえる必要があるということが今回の結果から言えるのではないでしょうか。

3つの結果から思うこと

短期・中期・長期と比較すると判定時間が伸びるにつれて勝率結果がよくなっていますねww

ということはRSIの閾値を少し深くした場合はもしかしたら短期判定の勝率が伸びる可能性が考えれれると思いませんか??

今回の比較はエントリーポイントが同じで判定時刻が異というのものです。

なのでRSI30-70でのエントリーは、直ぐには反転は見られないけど長期的な反転は期待できると考えられるので反転ポイントとしては間違ってはいなさそうですよねww

もちろん深いところでエントリーした際の長期判定の勝率がどうなるかまでは分からないですけどねww

ここらへんはバックテスト代行や勝率インジなんかで検証してみる価値はあるかなと思いますよww

 

おわりに

シグナルインジケーターの作成や販売を行っていて思いますが、
一つの思考だけで勝ち続けるっていうのは難しいというかリスクが高い印象です。

難しい話なのですが、勝率の結果の有効性をみるには一定のエントリー数が求められます。そのエントリー数が1ヶ月で達成するのか6か月かかるのか。回数が多いほどバックテスト結果に信頼を持つことができますが、数が多いということはそれだけ制御がないということ。

つまり負ける環境(要因)が一定以上シグナルを出す場面に含まれ出すと、一気に負け越してしまうということなんですね。なので今回のようなRSI30・70だけで54%あるけど、これに○○の制御があれば勝率が上がるんだということをいくつもデータとして持ったうえでBetを考えるという必要があるかもしれませんね。

 


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