BOバックテスト

2019年のRSIを使ってエントリUSD/JPYバックテスト結果

バックテストは重要だと言われますが、バックテストを掲載しているサイトってあまりみかけたことがないですよね。

あまりというか僕個人はみたことがないww

そんな理由でバックテスト結果を掲載していこうと思いこちらを書いております。

今回はタイトルの通り2019年のRSIのバックテストを書いていきますね。

 

バックテスト設定

  • 通貨
    USD/JPY
  • 使用インジケーター
    RSI(Relative Strength Index)
  • LOW条件
    RSI水準が70以上の場合
  • High条件
    RSI水準が30以下の場合
  • 開示期間2019年1月1日~2019年12月31日
    (業者休業期間など考慮なし)

 

短期(5分判定)エントリー結果

取引回数 : 5298
勝数 : 2832
負数 : 2466
勝率 : 53.45%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 11
PF : 0.97616
最大DD : -123150
総損益 : -58800
1日平均取引回数 : 17.04
月間平均期待値(円) : -4900
平均取得Pips数 : -0.15
平均取得Pips数(勝ち) : 20.92
平均取得Pips数(負け) : -24.35

損益合計はこちら↓↓

ドローダウンだけで見れば‐40000という結果ですが、だしていた利益をすべて溶かしての結果なので負け始めてしまうと一方的になってしまうように見えます。

最大連敗より最大連勝の方が多いですが、損益分岐の推移をみても連敗している箇所は確認できるので、最大とは言わないまでも連敗を繰り返しているのがわかりますね。

最大連勝と最大連敗と言えば大きく勝った、負けたという印象ですが、最大連敗が10回とすると9回の連敗を繰り返してもデータとして挙がってくるわけではありません。

そういう意味では損益分岐の推移から分析しっかりと行う必要もありますね。

 

中期(10分判定)エントリー結果

取引回数 : 5283
勝数 : 2855
負数 : 2428
勝率 : 54.04%
最大連勝数 : 17
最大連敗数 : 13
PF : 0.99949
最大DD : -84400
総損益 : -1250
1日平均取引回数 : 16.99
月間平均期待値(円) : -104
平均取得Pips数 : -0.62
平均取得Pips数(勝ち) : 28.74
平均取得Pips数(負け) : -35.14

短期判定と比較すればやや持ち直している印象を受ける損益推移ですね。

勝ち負けを繰り返していながらも徐々にマイナス方向へ推移しています。

また最大DDをしているポイントが短期判定と類似しているところをみると、ここの期間の相場はRSIとの相性がわるかったのかもしれませんね。

もう少しで年間の損益分岐を超えられそうなのでロジックを探すのも比較的良いベースになりそうですね。

長期(15分判定)エントリー結果

取引回数 : 5278
勝数 : 2881
負数 : 2397
引分数 : 0
勝率 : 54.59%
最大連勝数 : 17
最大連敗数 : 19
PF : 1.02163
最大DD : -64200
総損益 : 51850
1日平均取引回数 : 16.97
月間平均期待値(円) : 4320
平均取得Pips数 : -1.24
平均取得Pips数(勝ち) : 33.94
平均取得Pips数(負け) : -43.52

年始早々に負けが続きましたが最終的にはプラスで終えていますね。

つまり短期、中期判定と同じタイミングでエントリーしているはずであるため、短い判定でのエントリーポイントとしても、もう少し深いポイントでエントリーできていれば勝てていた可能性もありますね。

ただ最大連敗数19も他と比べて圧倒的。
もし実践で使っていて19連敗なんて指が震えてしまいそうです。

ただ期待値に対してエントリーすべきですし、ご自身でロジックを作る場合の判断基準として最大連敗を許容できる範囲で構築していくのも1つのアイディアになるかもしれませんね。

おわりに

今回はUSD/JPYについてバックテストを掲載しております。

もちろん時間帯別の勝率など知るべきことは沢山ありますが、まずはそのロジックそのものがどういった勝率を持っているか知ってもらいたいということでシンプルな情報をお伝えしております。

もちろんこちらの情報だけでも、RSIのロジック単体でのエントリーが危険なことや、勝てるにしても連敗を覚悟しないといけないことはご理解いただけたんじゃないかなと思います。

他にもハイローオーストラリアのTurboで選択できる8通貨についてもまとめた記事があるので合わせてご覧ください。

ハイローオーストラリアTurbo対応8通貨合計結果はこちら


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