エンベロープとは、移動平均乖離率バンドとも言い、移動平均線に対して、一定のパーセンテージや一定の値幅毎に乖離線を引いたラインのことです。
エンベロープの基本的な考え方として相場は上下に変動するが一定の乖離から戻ってくるというものです。
考え方としてはボリンジャーバンドと近いものがあります。
ボリンジャーバンドとの違いは、ボリンジャーバンドのように標準偏差を使って算出され価格変動が大きくなるとバンドの幅が広がったり、変動が小さくなると幅が縮まったりすることがないことです。
単純に25日移動平均線に平行線が引かれたものとなります。
レートの動きは移動平均線に対して一定の乖離の範囲内で推移することが多いためバンドの上端付近では「売り」、下端付近では「買い」を行うという一般的な戦略が成立します。
乖離の目安は相場環境によって大きく異なりますが、一般的に為替市場では25日移動平均線対比で「2～3％」と言われています。
エンベロープは、相場に強いトレンドがある場合、上下それぞれのラインに価格が接近・到達しても相場の転換が起らないことがあります。
これはそれだけトレンドの力が強い相場環境であることを示し、トレンドの力によって乖離から戻る力が押し戻されていると考えることが出来ます。
そのためエンベロープの得意とする相場は、ボックス相場やトレンドの力が強すぎない相場であると言えそうです。
初心者の方にも非常にわかりやすいものですが、相場環境を選ぶという弱点がある指標です。
相場環境によっては全く反応しなくなる指標でもあるため、使える環境は限られますが非常にわかりやすい指標です。
指標の構造上逆張りトレードに強く、反転局面をとらえやすいです。
反転局面を捉えられれば大きな利益を見込める指標とも言えます。
FXでは強いトレンドが発生しにくいメジャーな通貨、ドルやユーロでは出番が多いかもしれません。
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