半年以上前から実現させたいと思っている事があるのですが、ようやく少し形になりそうで1歩進めた感があります。
バイナリーのロジック自体割と思いつくのですが、今まで目視で検証をし続けていました。
ロジックを考えて、チャート上で水準のローソク足にチェックをし勝ち負けを判別する、そんなアナログな方法で１つ１つ見続けていました。年単位で全通貨。
でもパラメーターを変更すると、またやり直しなので1つのロジックの良し悪しを判断するまでに1か月じゃ無理だったんです。
なのでロジックは結構もっていますが検証できていない事が沢山ありました。
今までのアナログな方法
ロジックを効率よく考える為に何か武器が欲しいと考え続けて思った事が、自分が思ったパラメーターで設定する事で一瞬で勝率がわかれば過去チャートを見る時間をなくせるじゃないか！と。
※ただチャートを見る時間は必要なのであくまで効率化の為になります。
例えば、STFの単足で凄く単純にRISとストキャスとボリバンの３つを使うロジックを考えてるとします。
RSI期間14の30-70。ストキャス80-20の5.3.3。ボリバン期間20の2σ。5分足。逆張り。
こんな単純なロジックで考えたとしても、目視で行うと３つのインジの数値をデータウィンドウで確認しつつ、水準に入っているかを確認した上でラインを引いて、勝ち負けをチェックし勝率を計算していく。
１つのラインをローソク足に引くだけで数字の確認をするので割と時間もかかります、数字を確認しなければ適用と同じなので実際はアローでない事もあります。
なので１でもずれていないかを確認しつつ進めなければいけません。
実際にやるとわかるのですが本当気の遠くなる作業です、通貨で癖が違うので癖別で数通貨は見ないといけないし、ボリバン0.5σ広げてRSIの数字を75-25に変更して～とかすると同じ作業のやり直し。
これをひたすら繰り返す。気が狂いそうになるぐらいの作業です。でもこの作業をやってきました。やってきた経験は無駄ではないけど、費やした時間が長かったのでその点は無駄に感じます。
バックテストでの効率化
バックテストができるメンバーと繋がれたことで効率が上がりました。
今まで目視でしていたことが、すぐ数字になってわかるんですよね。しかも単純な勝率だけじゃなくて時間や曜日、スプレッドのありなしなども含めて。
アナログな方法では内容も時間も比較にならないぐらい効率化されます。
10年などの長期間でもデータ取得できるので人間の手ではほぼ不可能な域です。
それでも注意しないといけない事はあって、取得元のデータでバックテストの結果も違うので取得元はしっかりしないといけないです。
バックテストを取るうえで、しっかり言語化して正しくコードを書かないといけない。
何かミスしていると間違った結果がでてきて、その間違った結果を元に大切な資金をかけていく事になります。
コードの書き方などは得意なメンバーが別記事で書いてくれるので参考にしてほいいのですが、聞いていると結構間違えて理解している人が多いようです。
しかし間違えて理解していることに気づいていないので間違いにすら気づけていない人が凄く多いと言っていました。
言語化でも、〇以上？〇より上？〇にタッチ？この表現の違いでコードの書き方が違うから結果も違ってくるなどなどで言い合った事もあります。
芯の部分を間違えないように正しくコードが書ければバックテストは最高に効率化できるので必須なスキルです。私はできませんが。
ロジックを考える上で理想の方法
考えたロジックをシグナル化させるまでの私が思う理想流れは、①ロジックを考える②チャートに表示してみる③短期1年の勝率がわかる④実際にバックテストをとる⑤フォワードテストを行う⑥シグナル化し実弾。
こんな流れが理想なのですが、③が一番時間がかかり非効率なので、この部分を効率化させるための方法。
勝率のわかるインジケーターを作成する、しかもそのインジケーターの中には使いたいオシレーターを詰め込んで自由にパラメーターを組み変える事で1年間の勝率が一瞬でチャート上にでてくるという便利インジ。
ただ勝率がわかるだけでは情報量がすくないので、エントリー回数、HIGI、LOWの勝敗、連勝回数、連敗回数などの細かな情報を一瞬で取得できればパラメーターを変更するだけですぐに結果がわかるので抜群に効率が上がります。
高性能な勝率インジの作成は結構ハードルが高いようで作りたいと思ってから半年経過しなんとか形になりそうな感じです。
内容はもっと高性能な勝率インジを理想としているので現在進行形で作成中となってます。
完成したら思ったロジックがどれほどの勝率なのかをサクサク検証できるので相当スピードが上がり何百時間も削減できるのでワクワクしています。
勝率インジででたデータとバックテストででたデータとの乖離も調べないといけないので今後の課題ですね。
また別の記事でどんな性能なのかも書いていこうかなと思います。自作できる方は参考になるかと思います。
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